Сравнение BCI с COMB
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds - BCI tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while COMB tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCI returned 9.96%/yr vs 10.10%/yr for COMB. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. BCI charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности BCI и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCI показывает доходность 20.53%, а COMB немного ниже – 20.27%.
BCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.86%
COMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.02M | $56.04M | $40.48M | |
| $1.05M | $1.52M | $1.73M |
Сравнение доходности по годам BCI и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.53% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 4.10% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.27% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
Correlation
The correlation between BCI and COMB is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.95 |
The correlation between BCI and COMB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCI vs. COMB — Ранг доходности на риск
BCI
COMB
Сравнение BCI c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCI | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.26 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.05 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCI и COMB
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -33.50% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.84% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -14.84% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -26.63% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -9.28% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -12.01% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.75% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и COMB
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеют волатильность 5.17% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCI | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.27% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 14.00% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 17.81% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.74% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.18% | +0.50% |
Сравнение комиссий BCI и COMB
BCI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и COMB
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности COMB в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.68% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.52% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BCI and COMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COMB has higher volatility (5.27%) compared to BCI (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs COMB's -33.50%.
On 5-year performance, COMB leads with 10.10% vs 9.96% for BCI. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMB has performed better with a 10.10% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.
BCI has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 7.52% for COMB.
BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while COMB tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Aberdeen and GraniteShares. Their fees differ too: 0.26% for BCI and 0.25% for COMB.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCI и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор