PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCI с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCI и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCI показывает доходность 26.68%, а COMB немного выше – 26.81%.


BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и COMB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%4.10%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%

Correlation

The correlation between BCI and COMB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.95

The correlation between BCI and COMB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

BCI vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина

COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCICOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

5.08

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

13.24

-0.10

BCI vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCICOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.29

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BCI и COMB

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и COMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCICOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-33.50%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.69%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-11.35%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-26.63%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.35%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-12.06%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и COMB

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеют волатильность 5.16% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCICOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.14%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

14.99%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.02%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.70%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.13%

+0.52%

Сравнение комиссий BCI и COMB

И BCI, и COMB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и COMB

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности COMB в 7.14%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, BCI and COMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs COMB's -33.50%.

On 5-year performance, COMB leads with 11.27% vs 11.07% for BCI. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.27% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI and COMB have the same expense ratio: 0.25% per year.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 7.14% for COMB.

They also come from different issuers: Aberdeen and GraniteShares.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор