PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCI с BYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. BCI is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past 5 years, BCI returned 11.07%/yr vs 2.21%/yr for BYLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности BCI и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.23%.

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

BYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.01%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и BYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.23%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%3.38%

Correlation

The correlation between BCI and BYLD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.07

The correlation between BCI and BYLD shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCI и BYLD

Секторы
BCI
BYLD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BCI
100.0%
BYLD

-

Сырьевые материалы

BCI

-

BYLD

-

Коммуникационные услуги

BCI

-

BYLD

-

Потребительский циклический сектор

BCI

-

BYLD

-

Потребительский защитный сектор

BCI

-

BYLD

-

Энергетика

BCI

-

BYLD
99.2%

Здравоохранение

BCI

-

BYLD

-

Промышленность

BCI

-

BYLD

-

Недвижимость

BCI

-

BYLD
0.8%

Технологии

BCI

-

BYLD

-

Коммунальные услуги

BCI

-

BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

BCI vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.85

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.76

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

2.60

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

10.54

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.85

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BCI и BYLD

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-14.75%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-2.71%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-3.94%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-14.65%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-0.34%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-2.51%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.67%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и BYLD

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.42%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

2.94%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

3.82%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

5.20%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

5.43%

+10.22%

Сравнение комиссий BCI и BYLD

BCI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и BYLD

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности BYLD в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Часто задаваемые вопросы

BCI and BYLD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to BYLD (1.42%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs BYLD's -14.75%.

On 5-year performance, BCI leads with 11.07% vs 2.21% for BYLD. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 11.07% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 5.36% for BYLD.

BCI is categorized as Commodities, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.17% for BYLD.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор