Сравнение BCD с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
BCD и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.57% | 15.71% | 6.20% | -4.63% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.
BCD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 21.94%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и ZSC
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
BCD vs. ZSC — Ранг доходности на риск
BCD
ZSC
Сравнение BCD c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.27 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.95 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.05 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 12.11 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.27 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.09 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между BCD и ZSC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и ZSC
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности ZSC в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.89% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и ZSC
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -26.49% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -7.69% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.33% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -15.63% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.57% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и ZSC
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.98% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.59% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 13.56% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 12.42% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 12.42% | +1.51% |