PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCD с XYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCD с XYLG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).

BCD и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCD или XYLG.

Корреляция

Корреляция между BCD и XYLG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCD и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCD:

0.33

XYLG:

0.61

Коэф-т Сортино

BCD:

0.61

XYLG:

1.00

Коэф-т Омега

BCD:

1.08

XYLG:

1.16

Коэф-т Кальмара

BCD:

0.24

XYLG:

0.64

Коэф-т Мартина

BCD:

0.93

XYLG:

2.59

Индекс Язвы

BCD:

5.22%

XYLG:

4.30%

Дневная вол-ть

BCD:

12.84%

XYLG:

17.57%

Макс. просадка

BCD:

-29.79%

XYLG:

-21.30%

Текущая просадка

BCD:

-11.12%

XYLG:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -2.34%.

BCD

С начала года

5.14%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

6.71%

1 год

4.22%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

XYLG

С начала года

-2.34%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-1.91%

1 год

10.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCD и XYLG

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XYLG в 0.60%.

XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCD и XYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCD c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XYLG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и XYLG

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как XYLG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.42%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCD и XYLG

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и XYLG

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.39%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...