Сравнение BCD с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
BCD и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и XYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и XYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 10.73% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 22.31% | 18.16% | -15.46% | 23.81% | 12.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -2.15%.
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и XYLG
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XYLG в 0.35%.
Доходность на риск
BCD vs. XYLG — Ранг доходности на риск
BCD
XYLG
Сравнение BCD c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | XYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.41 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.32 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.20 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.90 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BCD и XYLG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и XYLG
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности XYLG в 14.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и XYLG
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и XYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -21.30% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.39% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -21.30% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -3.84% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -4.21% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.08% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и XYLG
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.85% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 7.74% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 16.40% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.02% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 13.98% | -0.05% |