PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCD с USOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds. BCD is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, BCD returned 30.65% vs 46.39% for USOI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCD charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности BCD и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.

BCD

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.04%
С начала года
19.57%
6 месяцев
19.32%
1 год
30.65%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCD и USOI

2026 (YTD)20252024
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		19.57%15.71%-1.19%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between BCD and USOI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.55

The correlation between BCD and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

BCD vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.08

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.69

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.92

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

9.08

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BCD и USOI

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-19.49%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-11.90%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.06%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-7.20%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.13%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и USOI

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 4.38%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

10.37%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

18.34%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

22.46%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

22.61%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

22.61%

-8.71%

Сравнение комиссий BCD и USOI

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и USOI

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что меньше доходности USOI в 37.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.40%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCD and USOI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to BCD (4.38%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 30.65% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 14.40% for BCD.

They also come from different issuers: Aberdeen and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.85% for USOI.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCD и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор