Сравнение BCD с MFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS).
BCD и MFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и MFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.78% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 3.90%.
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и MFUS
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Доходность на риск
BCD vs. MFUS — Ранг доходности на риск
BCD
MFUS
Сравнение BCD c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.76 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.64 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 8.15 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.72 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BCD и MFUS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и MFUS
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности MFUS в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и MFUS
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и MFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -35.21% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.62% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -18.22% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -3.61% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -4.07% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.33% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и MFUS
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.35% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 8.30% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 15.84% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.07% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 17.45% | -3.52% |