Сравнение BCD с MFUS
BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. BCD is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, BCD returned 11.98%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BCD charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности BCD и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 16.37%.
BCD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCD и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 20.45% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.78% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 16.37% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
Correlation
The correlation between BCD and MFUS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between BCD and MFUS has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCD vs. MFUS — Ранг доходности на риск
BCD
MFUS
Сравнение BCD c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 4.41 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 18.13 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BCD и MFUS
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -35.21% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.39% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.50% | -15.39% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -18.22% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -4.00% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.55% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и MFUS
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCD | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.19% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 8.22% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 10.72% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.03% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.35% | -3.45% |
Сравнение комиссий BCD и MFUS
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и MFUS
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности MFUS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.29% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.36% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
BCD and MFUS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCD has higher volatility (4.33%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs MFUS's -35.21%.
On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 11.98% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.
BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 1.36% for MFUS.
BCD is categorized as Commodities, while MFUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Aberdeen and PIMCO. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.30% for MFUS.
MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCD и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор