PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCD с LQDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. BCD is actively managed, while LQDW is passively managed. Over the past 3 years, BCD returned 14.44%/yr vs 3.79%/yr for LQDW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BCD charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.

Доходность

Сравнение доходности BCD и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.25%.

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

LQDW

1 день
-0.20%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.49%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCD и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%-5.09%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.25%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Correlation

The correlation between BCD and LQDW is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.01

The correlation between BCD and LQDW shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD

Доходность на риск

BCD vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDLQDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.85

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.62

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.51

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

9.39

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDW равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.85

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BCD и LQDW

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и LQDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-9.20%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-2.59%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-6.74%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.35%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-2.35%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.69%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и LQDW

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.46%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

3.02%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

3.53%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

5.49%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

5.49%

+8.41%

Сравнение комиссий BCD и LQDW

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и LQDW

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности LQDW в 12.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.57%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCD and LQDW have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.33%) compared to LQDW (1.46%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs LQDW's -9.20%.

On 3-year performance, BCD leads with 14.44% vs 3.79% for LQDW. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCD has performed better with a 14.44% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 12.57% for LQDW.

BCD is categorized as Commodities, while LQDW is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Aberdeen and iShares. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.34% for LQDW.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCD и LQDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор