PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCD с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCD и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCD и GLTR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.95%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 7.45%.


BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Сравнение комиссий BCD и GLTR

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.


Доходность на риск

BCD vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCDGLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.94

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.17

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.38

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

8.16

-1.06

BCD vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCDGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.94

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.30

Корреляция

Корреляция между BCD и GLTR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и GLTR

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCD и GLTR

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и GLTR.


Загрузка...

Показатели просадок


BCDGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-55.70%

+25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-29.70%

+19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-29.70%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-22.55%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-28.89%

+18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

8.65%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и GLTR

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.52%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BCDGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

12.22%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

35.76%

-24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

37.11%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

23.15%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

20.27%

-6.34%