PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCD с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCD и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCD и FIW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.95%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%
FIW
First Trust Water ETF
-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%.


BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

First Trust Water ETF

Сравнение комиссий BCD и FIW

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.


Доходность на риск

BCD vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCDFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.21

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.46

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.33

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

1.04

+6.06

BCD vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCDFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.21

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между BCD и FIW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и FIW

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности FIW в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BCD и FIW

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и FIW.


Загрузка...

Показатели просадок


BCDFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-52.75%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-12.74%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-28.53%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-9.95%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-8.29%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.01%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и FIW

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.52%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BCDFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.83%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.03%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

18.65%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

18.30%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

19.88%

-5.95%