Сравнение BCD с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Water ETF (FIW).
BCD и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и FIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%.
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и FIW
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.
Доходность на риск
BCD vs. FIW — Ранг доходности на риск
BCD
FIW
Сравнение BCD c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.21 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.46 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.33 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 1.04 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.21 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.35 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BCD и FIW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и FIW
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности FIW в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и FIW
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и FIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -52.75% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -12.74% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -28.53% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -9.95% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -8.29% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.01% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и FIW
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.52%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.83% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.03% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 18.65% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 18.30% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 19.88% | -5.95% |