PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCD с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCD и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCD и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.95%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%5.89%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у EIPCX с доходностью 17.35%.

BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCXEIPCX с FFGIX

Сравнение комиссий BCD и EIPCX

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

BCD vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.27

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.86

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.73

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

13.21

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа EIPCX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.27

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.24

+0.40

Корреляция

Корреляция между BCD и EIPCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и EIPCX

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности EIPCX в 11.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%0.00%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок BCD и EIPCX

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCDEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-54.05%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.15%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-18.00%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.38%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-24.50%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.58%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и EIPCX

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCDEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.39%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.78%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.82%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.64%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

13.30%

+0.63%