Сравнение BCD с COMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).
BCD и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и COMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.57% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.70% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.42% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 24.42%.
BCD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 21.94%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и COMB
BCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Доходность на риск
BCD vs. COMB — Ранг доходности на риск
BCD
COMB
Сравнение BCD c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.85 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.44 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.57 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 9.81 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BCD и COMB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и COMB
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности COMB в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.89% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.27% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и COMB
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и COMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -33.50% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.19% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -26.63% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | 0.00% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -12.25% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.34% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и COMB
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.53%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.51% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 13.80% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 17.18% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.53% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 15.05% | -1.12% |