Сравнение BCAT с WNTR
BCAT (BlackRock Capital Allocation Term Trust) is a stock, while WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BCAT returned 30.06% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAT показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BCAT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 19.10%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCAT и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 24.31% | 15.58% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BCAT and WNTR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAT vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BCAT
WNTR
Сравнение BCAT c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAT | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.02 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 7.72 | +9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCAT и WNTR
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAT | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -42.65% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -42.65% | +34.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -10.67% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -20.46% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 16.63% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и WNTR
Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) составляет 3.80%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAT | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 17.89% | -14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 47.05% | -37.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 53.81% | -41.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 53.49% | -38.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 53.49% | -37.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и WNTR
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.13%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 20.13% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCAT and WNTR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BCAT (3.80%). In terms of maximum drawdown, BCAT dropped -36.13% vs WNTR's -42.65%.
BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAT и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор