Сравнение BCAT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или SCHD.
Основные характеристики
| BCAT | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.96% | 17.47% |
| Дох-ть за 1 год | 26.98% | 27.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.95% | 6.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.95 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 11.25% |
| Макс. просадка | -36.13% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.86% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между BCAT и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и SCHD
С начала года, BCAT показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и SCHD
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 13.50% | 10.11% | 9.00% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BCAT и SCHD
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и SCHD
BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.45% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.