Сравнение BCAT с FTGC
BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) is a stock, while FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 5 years, BCAT returned 7.59%/yr vs 13.08%/yr for FTGC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAT показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 27.15%.
BCAT
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 19.94%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам BCAT и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 20.75% | 16.78% | 19.37% | 19.30% | -22.64% | -5.21% | 9.35% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 27.15% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 14.46% |
Correlation
The correlation between BCAT and FTGC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between BCAT and FTGC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAT vs. FTGC — Ранг доходности на риск
BCAT
FTGC
Сравнение BCAT c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAT | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.25 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 17.39 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.24 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BCAT и FTGC
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -59.47% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -7.91% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -10.39% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -22.64% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -4.65% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -27.42% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.38% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и FTGC
Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 3.34%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAT | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.50% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 13.15% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 15.59% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.00% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.71% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и FTGC
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что больше доходности FTGC в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 20.33% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.08% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
BCAT and FTGC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGC has higher volatility (4.50%) compared to BCAT (3.34%). In terms of maximum drawdown, BCAT dropped -36.13% vs FTGC's -59.47%.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAT и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор