Сравнение BBVSX с VO
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, BBVSX returned 9.24%/yr vs 11.38%/yr for VO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности BBVSX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVSX показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.38% соответственно.
BBVSX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.24%
VO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам BBVSX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 16.71% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 11.36% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between BBVSX and VO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between BBVSX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVSX vs. VO — Ранг доходности на риск
BBVSX
VO
Сравнение BBVSX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVSX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.83 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 6.91 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVSX и VO
Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVSX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -58.87% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -8.17% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -19.02% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -27.57% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -39.37% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.86% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -7.82% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.16% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVSX и VO
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVSX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.60% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.64% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 12.67% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.63% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 18.86% | +2.06% |
Сравнение комиссий BBVSX и VO
BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVSX и VO
BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.33% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
BBVSX and VO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBVSX has higher volatility (3.13%) compared to VO (2.60%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs VO's -58.87%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVSX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор