PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVSX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBVSX с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, BBVSX returned 9.03%/yr vs 11.58%/yr for VO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности BBVSX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBVSX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.58% соответственно.

BBVSX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.04%
С начала года
12.03%
6 месяцев
-0.26%
1 год
11.87%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.33%
10 лет*
9.03%

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVSX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		12.03%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between BBVSX and VO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.91

The correlation between BBVSX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с JVMIXBBVSX с VFVABBVSX с IVOVBBVSX с FSMDXBBVSX с FSSNXBBVSX с VBR
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

BBVSX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVSX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVSXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.59

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.28

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.40

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

9.13

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVSX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVSX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVSX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVSXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.59

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BBVSX и VO

Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVSXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-58.87%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-8.17%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-19.02%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-27.57%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-39.37%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.86%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.14%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVSX и VO

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVSXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.99%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

9.24%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

12.33%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

17.60%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.94%

+2.06%

Сравнение комиссий BBVSX и VO

BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVSX и VO

BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

BBVSX and VO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVSX has higher volatility (3.98%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVSX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор