PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVSX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBVSX с FSMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, BBVSX returned 9.03%/yr vs 11.66%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности BBVSX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBVSX показывает доходность 12.03%, а FSMDX немного выше – 12.46%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.66% соответственно.

BBVSX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.04%
С начала года
12.03%
6 месяцев
-0.26%
1 год
11.87%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.33%
10 лет*
9.03%

FSMDX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.75%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.92%
1 год
22.07%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVSX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		12.03%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.46%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Correlation

The correlation between BBVSX and FSMDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.93

The correlation between BBVSX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с JVMIXBBVSX с VFVABBVSX с IVOVBBVSX с FSSNXBBVSX с VBRBBVSX с VOE
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

BBVSX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVSXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.63

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.36

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.68

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

10.34

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVSX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVSX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVSX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVSXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.63

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BBVSX и FSMDX

Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVSXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-40.35%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-8.16%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-20.92%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-26.07%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-40.35%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.29%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.95%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

2.11%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVSX и FSMDX

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVSXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.32%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

9.90%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

13.42%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

18.26%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

19.32%

+1.68%

Сравнение комиссий BBVSX и FSMDX

BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVSX и FSMDX

BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBVSX and FSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBVSX has higher volatility (3.98%) compared to FSMDX (3.32%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs FSMDX's -40.35%.

FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVSX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор