Сравнение BBVSX с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
BBVSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BBVSX и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBVSX и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 2.45% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.61% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BBVSX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.14% соответственно.
BBVSX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- -7.12%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.41%
IVOV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBVSX и IVOV
BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
BBVSX vs. IVOV — Ранг доходности на риск
BBVSX
IVOV
Сравнение BBVSX c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVSX | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.90 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 3.38 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVSX | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BBVSX и IVOV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVSX и IVOV
BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.79% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BBVSX и IVOV
Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBVSX | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -45.99% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -10.58% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -22.61% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -45.99% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -7.01% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -5.46% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.91% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVSX и IVOV
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBVSX | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.28% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 11.46% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 20.79% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.55% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.72% | -0.74% |