Сравнение BBVSX с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
BBVSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BBVSX и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBVSX и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 2.45% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -13.75% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBVSX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
BBVSX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- -7.12%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.41%
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBVSX и VFVA
BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
BBVSX vs. VFVA — Ранг доходности на риск
BBVSX
VFVA
Сравнение BBVSX c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVSX | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.94 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.45 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.35 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.36 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVSX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.94 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BBVSX и VFVA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVSX и VFVA
BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBVSX и VFVA
Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBVSX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -48.58% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -15.54% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -24.07% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -6.24% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.43% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.91% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVSX и VFVA
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBVSX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.33% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 11.07% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 22.24% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.25% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 24.51% | -3.53% |