Сравнение BBVSX с VFVA
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, BBVSX returned 7.19%/yr vs 12.78%/yr for VFVA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.
Доходность
Сравнение доходности BBVSX и VFVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVSX показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 18.18%.
BBVSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.16%
VFVA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBVSX и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 15.71% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -13.09% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 18.18% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -18.90% |
Correlation
The correlation between BBVSX and VFVA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between BBVSX and VFVA shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVSX vs. VFVA — Ранг доходности на риск
BBVSX
VFVA
Сравнение BBVSX c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVSX | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.82 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 12.25 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVSX и VFVA
Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и VFVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVSX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -48.58% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -8.55% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -24.07% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -24.07% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -7.27% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.66% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVSX и VFVA
Текущая волатильность для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVSX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.24% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 10.16% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.97% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.10% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 24.24% | -3.32% |
Сравнение комиссий BBVSX и VFVA
BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVSX и VFVA
BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.79% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBVSX and VFVA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFVA has higher volatility (4.24%) compared to BBVSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs VFVA's -48.58%.
VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVSX и VFVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор