PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVSX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBVSX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

BBVSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BBVSX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBVSX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		2.45%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, BBVSX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.12% соответственно.

BBVSX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.45%
6 месяцев
-7.12%
1 год
4.10%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.41%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с FSMDXBBVSX с FSSNXBBVSX с VFVABBVSX с IVOVBBVSX с VBRBBVSX с VOE
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий BBVSX и JVMIX

BBVSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BBVSX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVSX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVSXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.80

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.25

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.16

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

4.73

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVSX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVSX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVSX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVSXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между BBVSX и JVMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVSX и JVMIX

BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок BBVSX и JVMIX

Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBVSXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-67.04%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.22%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-21.13%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-42.64%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-6.93%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-13.43%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.23%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVSX и JVMIX

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBVSXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.40%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.77%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

18.11%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

18.44%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

20.31%

+0.67%