PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с MTUM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.52%/yr vs 15.18%/yr for MTUM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 32.00%.

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-4.48%
1 месяц
8.74%
С начала года
32.00%
6 месяцев
29.92%
1 год
41.78%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.18%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		32.00%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%15.68%

Correlation

The correlation between BBUS and MTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between BBUS and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и MTUM

Секторы
BBUS
MTUM

Технологии

38.1%
50.2%

Финансовые услуги

11.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

10.0%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
2.9%

Здравоохранение

8.0%
3.5%

Промышленность

7.4%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Энергетика

3.0%
10.5%

Коммунальные услуги

2.6%
0.6%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.3%

Технологии

BBUS
38.1%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

BBUS
11.2%
MTUM
5.0%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.0%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.1%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

BBUS
8.0%
MTUM
3.5%

Промышленность

BBUS
7.4%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.4%
MTUM
3.7%

Энергетика

BBUS
3.0%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
MTUM
0.6%

Недвижимость

BBUS
1.7%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

BBUS vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.92

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.53

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.64

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

13.91

-2.94

BBUS vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и MTUM

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-34.08%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.54%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-20.99%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-32.28%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-4.48%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.19%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.01%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и MTUM

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 5.00%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

12.20%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

19.44%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

21.93%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

21.15%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

21.31%

-1.72%

Сравнение комиссий BBUS и MTUM

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и MTUM

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MTUM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.18% vs 12.52% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.18% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.56% for MTUM.

BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор