Сравнение BBUS с LSAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT).
BBUS и LSAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBUS и LSAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBUS и LSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.74% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 11.62% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 1.40%.
BBUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и LSAT
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.
Доходность на риск
BBUS vs. LSAT — Ранг доходности на риск
BBUS
LSAT
Сравнение BBUS c LSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS | LSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.01 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.13 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.07 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 0.21 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.01 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BBUS и LSAT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и LSAT
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности LSAT в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и LSAT
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и LSAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBUS | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -20.48% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.54% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -20.48% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.77% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.68% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.22% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и LSAT
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBUS | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.05% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.35% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.26% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.28% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.90% | +2.85% |