PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с LSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с LSAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood. BBUS is passively managed, while LSAT is actively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.52%/yr vs 6.38%/yr for LSAT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 10.47%.

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

LSAT

1 день
0.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.47%
6 месяцев
8.90%
1 год
11.27%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и LSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%11.58%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.47%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%18.71%

Correlation

The correlation between BBUS and LSAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г.

0.67

The correlation between BBUS and LSAT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBUS и LSAT

Секторы
BBUS
LSAT

Технологии

38.1%
15.0%

Финансовые услуги

11.2%
21.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
23.1%

Здравоохранение

8.0%
7.0%

Промышленность

7.4%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.9%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.7%
3.0%

Сырьевые материалы

1.2%
2.5%

Технологии

BBUS
38.1%
LSAT
15.0%

Финансовые услуги

BBUS
11.2%
LSAT
21.4%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.0%
LSAT
9.3%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.1%
LSAT
23.1%

Здравоохранение

BBUS
8.0%
LSAT
7.0%

Промышленность

BBUS
7.4%
LSAT
12.9%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.4%
LSAT
2.9%

Энергетика

BBUS
3.0%
LSAT
3.0%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
LSAT

-

Недвижимость

BBUS
1.7%
LSAT
3.0%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
LSAT
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK
Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQLSAT с SGOV

Доходность на риск

BBUS vs. LSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSLSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.88

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.36

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.43

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

3.34

+7.63

BBUS vs. LSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа LSAT равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и LSAT

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и LSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSLSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-20.48%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.94%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.25%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-20.48%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-1.36%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.51%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.38%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и LSAT

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSLSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.38%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.36%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.89%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.25%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

16.74%

+2.85%

Сравнение комиссий BBUS и LSAT

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и LSAT

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности LSAT в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and LSAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to LSAT (3.38%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs LSAT's -20.48%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 6.38% for LSAT. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.01% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while LSAT is Money Market. They also come from different issuers: JPMorgan and Redwood. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.99% for LSAT.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и LSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор