PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBUS returned 20.03%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-7.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between BBUS and JEPQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.92

The correlation between BBUS and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и JEPQ

Секторы
BBUS
JEPQ

Технологии

37.5%
58.9%

Финансовые услуги

12.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.8%

Здравоохранение

9.1%
3.9%

Промышленность

7.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.0%

Энергетика

3.1%
0.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

BBUS
37.5%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

BBUS
12.0%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

BBUS
9.8%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.2%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

BBUS
9.1%
JEPQ
3.9%

Промышленность

BBUS
7.7%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
JEPQ
6.0%

Энергетика

BBUS
3.1%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

BBUS
2.7%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

BBUS
1.7%
JEPQ
0.9%

Недвижимость

BBUS
1.7%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BBUS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.52

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.08

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.39

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

10.98

-1.10

BBUS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и JEPQ

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-20.07%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.82%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-20.07%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.57%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.37%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.92%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.76%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.42%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

13.83%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.82%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

16.82%

+2.71%

Сравнение комиссий BBUS и JEPQ

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и JEPQ

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBUS and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.03% vs 18.48% for JEPQ. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.03% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 1.01% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.35% for JEPQ.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор