Сравнение BBUS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBUS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBUS и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBUS и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 30.54% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и JEPI
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBUS vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBUS
JEPI
Сравнение BBUS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.95 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 3.83 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BBUS и JEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и JEPI
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и JEPI
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBUS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -13.71% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.28% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -13.71% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.53% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -2.07% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.12% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и JEPI
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBUS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.90% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 6.36% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 13.24% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 11.06% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 10.88% | +8.87% |