PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с FPEIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and FPEIX (First Trust Preferred Securities and Income Fund) are both funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while FPEIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by First Trust. Over the past 5 years, BBUS returned 12.52%/yr vs 2.83%/yr for FPEIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BBUS charges 0.02%/yr vs 1.00%/yr for FPEIX.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью -0.04%.

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

FPEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.31%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.51%
1 год
7.06%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.83%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и FPEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-0.04%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%10.94%

Correlation

The correlation between BBUS and FPEIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.41

The correlation between BBUS and FPEIX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с FCPIFPEIX с FPEIFPEIX с FMSDXFPEIX с BNDXFPEIX с FDHIX

Доходность на риск

BBUS vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSFPEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.40

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.88

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.08

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

8.04

+2.93

BBUS vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и FPEIX

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и FPEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-27.83%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-3.62%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-4.11%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-19.66%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-1.21%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-2.86%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.91%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и FPEIX

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.74%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

2.44%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

3.15%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

5.26%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

6.54%

+13.05%

Сравнение комиссий BBUS и FPEIX

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и FPEIX

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FPEIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.04%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and FPEIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to FPEIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs FPEIX's -27.83%.

FPEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и FPEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор