PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSC с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с SFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, BBSC returned 36.97% vs 42.95% for SFLO. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 31.02%.

BBSC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
17.86%
С начала года
24.42%
1 год
36.97%
3 года*
17.19%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
$877.52K$495.38K$954.11K

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

Сравнение доходности по годам BBSC и SFLO

2026 (YTD)202520242023
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		24.42%10.38%12.31%2.24%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between BBSC and SFLO is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between BBSC and SFLO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBSC и SFLO

Секторы
BBSC
SFLO

Технологии

18.9%
32.1%

Здравоохранение

16.8%
16.3%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

14.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.6%

Недвижимость

7.5%
0.1%

Энергетика

4.5%
15.4%

Сырьевые материалы

4.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.2%

Коммунальные услуги

1.5%
0.1%

Технологии

BBSC
18.9%
SFLO
32.1%

Здравоохранение

BBSC
16.8%
SFLO
16.3%

Финансовые услуги

BBSC
15.7%
SFLO
0.2%

Промышленность

BBSC
14.4%
SFLO
8.3%

Потребительский циклический сектор

BBSC
11.6%
SFLO
12.6%

Недвижимость

BBSC
7.5%
SFLO
0.1%

Энергетика

BBSC
4.5%
SFLO
15.4%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
SFLO
0.8%

Потребительский защитный сектор

BBSC
2.9%
SFLO
6.1%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
SFLO
8.2%

Коммунальные услуги

BBSC
1.5%
SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с XSVM
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

BBSC vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBSC c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.46

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.50

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

5.53

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

18.53

-5.76

BBSC vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и SFLO

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-26.63%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.80%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.13%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-4.14%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.32%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и SFLO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) составляет 4.46%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BBSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.07%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.19%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.57%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

20.52%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

20.52%

+2.17%

Сравнение комиссий BBSC и SFLO

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и SFLO

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SFLO в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		0.98%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and SFLO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (6.07%) compared to BBSC (4.46%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 36.97% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

BBSC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.70% for SFLO.

BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Victory. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор