PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSC с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с ROSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 8.87%/yr vs 10.66%/yr for ROSC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 20.75%.

BBSC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
13.96%
С начала года
21.97%
1 год
34.81%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

ROSC

1 день
1.25%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
14.23%
С начала года
20.75%
1 год
36.37%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		21.97%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		20.75%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%7.76%

Correlation

The correlation between BBSC and ROSC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between BBSC and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и ROSC

Секторы
BBSC
ROSC

Технологии

20.3%
13.0%

Финансовые услуги

16.7%
18.4%

Здравоохранение

15.5%
20.0%

Промышленность

15.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
14.6%

Недвижимость

7.5%
5.6%

Энергетика

5.8%
3.2%

Сырьевые материалы

4.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.9%

Технологии

BBSC
20.3%
ROSC
13.0%

Финансовые услуги

BBSC
16.7%
ROSC
18.4%

Здравоохранение

BBSC
15.5%
ROSC
20.0%

Промышленность

BBSC
15.0%
ROSC
11.0%

Потребительский циклический сектор

BBSC
8.7%
ROSC
14.6%

Недвижимость

BBSC
7.5%
ROSC
5.6%

Энергетика

BBSC
5.8%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
ROSC
2.6%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.0%
ROSC
6.4%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.3%
ROSC
3.5%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с VIOOBBSC с XSVM
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

BBSC vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.41

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.54

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.71

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

15.51

-3.58

BBSC vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и ROSC

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-43.13%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.75%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-23.74%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-23.74%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-7.14%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.35%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и ROSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.21%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

10.35%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

15.20%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

19.24%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

20.23%

+2.52%

Сравнение комиссий BBSC и ROSC

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и ROSC

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ROSC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.78%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and ROSC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (3.74%) compared to ROSC (3.21%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs ROSC's -43.13%.

On 5-year performance, ROSC leads with 10.66% vs 8.87% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 10.66% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.00% for BBSC.

BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Hartford. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор