PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. BBSC is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, BBSC returned 38.14% vs 4.61% for JPLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и JPLD

2026 (YTD)202520242023
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%1.99%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between BBSC and JPLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов BBSC и JPLD

Секторы
BBSC
JPLD

Технологии

18.5%
7.4%

Финансовые услуги

16.9%
13.7%

Здравоохранение

15.7%
5.6%

Промышленность

14.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
1.6%

Недвижимость

7.7%
7.8%

Энергетика

6.4%
0.1%

Сырьевые материалы

4.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.1%

Коммунальные услуги

1.2%
0.4%

Технологии

BBSC
18.5%
JPLD
7.4%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
JPLD
13.7%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
JPLD
5.6%

Промышленность

BBSC
14.9%
JPLD
0.1%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
JPLD
1.6%

Недвижимость

BBSC
7.7%
JPLD
7.8%

Энергетика

BBSC
6.4%
JPLD
0.1%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
JPLD
1.4%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
JPLD
0.1%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
JPLD
10.1%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
JPLD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

BBSC vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.17

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
5.18

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.61

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

21.36

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.17

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

3.26

-2.76

Просадки

Сравнение просадок BBSC и JPLD

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-1.17%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-1.00%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-0.15%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.22%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и JPLD

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.37%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

0.97%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

1.47%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

1.83%

+21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

1.83%

+21.03%

Сравнение комиссий BBSC и JPLD

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и JPLD

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and JPLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (4.88%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, BBSC leads with 38.14% vs 4.61% for JPLD. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 38.14% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.02% for BBSC.

BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор