Сравнение BBSC с JPLD
BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. BBSC is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, BBSC returned 34.81% vs 4.30% for JPLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.43%.
BBSC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBSC и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 21.97% | 10.38% | 12.31% | 3.16% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.43% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
Correlation
The correlation between BBSC and JPLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSC vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BBSC
JPLD
Сравнение BBSC c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSC | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.30 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 19.69 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSC и JPLD
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -1.17% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -1.00% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.04% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -0.15% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.22% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и JPLD
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 0.56% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 1.10% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 1.49% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 1.83% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 1.83% | +20.92% |
Сравнение комиссий BBSC и JPLD
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и JPLD
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JPLD в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.27% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBSC and JPLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBSC has higher volatility (3.74%) compared to JPLD (0.56%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, BBSC leads with 34.81% vs 4.30% for JPLD. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 34.81% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.
JPLD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 1.00% for BBSC.
BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSC и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор