Сравнение BBSC с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BBSC и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSC и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 1.99% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и JPLD
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSC vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BBSC
JPLD
Сравнение BBSC c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.65 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 4.08 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.10 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 20.00 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.65 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 3.30 | -2.92 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и JPLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и JPLD
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и JPLD
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -1.17% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -1.17% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.62% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -0.14% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.24% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и JPLD
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 0.56% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 0.99% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 1.79% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 1.86% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 1.86% | +21.16% |