PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSC с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. BBSC is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 5 years, BBSC returned 6.97%/yr vs 1.14%/yr for JCPB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSC и JCPB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%1.10%

Correlation

The correlation between BBSC and JCPB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.21

The correlation between BBSC and JCPB shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBSC и JCPB

Секторы
BBSC
JCPB

Технологии

18.5%
9.1%

Финансовые услуги

16.9%
13.9%

Здравоохранение

15.7%
3.9%

Промышленность

14.9%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
1.4%

Недвижимость

7.7%
4.6%

Энергетика

6.4%
1.6%

Сырьевые материалы

4.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
16.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.9%

Технологии

BBSC
18.5%
JCPB
9.1%

Финансовые услуги

BBSC
16.9%
JCPB
13.9%

Здравоохранение

BBSC
15.7%
JCPB
3.9%

Промышленность

BBSC
14.9%
JCPB
0.6%

Потребительский циклический сектор

BBSC
9.0%
JCPB
1.4%

Недвижимость

BBSC
7.7%
JCPB
4.6%

Энергетика

BBSC
6.4%
JCPB
1.6%

Сырьевые материалы

BBSC
4.1%
JCPB
0.4%

Потребительский защитный сектор

BBSC
3.2%
JCPB
0.5%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
JCPB
16.3%

Коммунальные услуги

BBSC
1.2%
JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

BBSC vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSC c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSCJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.51

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.22

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.07

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

6.28

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSC vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSCJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.51

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BBSC и JCPB

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-16.67%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-2.71%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-5.97%

-23.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-16.67%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-4.26%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.89%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и JCPB

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.25%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

2.72%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

3.77%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

5.38%

+17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

5.05%

+17.81%

Сравнение комиссий BBSC и JCPB

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и JCPB

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

BBSC and JCPB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (4.88%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.97% vs 1.14% for JCPB. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.97% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.02% for BBSC.

BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.38% for JCPB.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор