PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSC с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSC с IWMW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, BBSC returned 36.97% vs 26.97% for IWMW. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности BBSC и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSC показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 16.14%.

BBSC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
17.86%
С начала года
24.42%
1 год
36.97%
3 года*
17.19%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%

IWMW

1 день
0.13%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.14%
1 год
26.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
$877.52K$495.38K$954.11K

IWMW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
$647.07K$528.72K$531.31K

Сравнение доходности по годам BBSC и IWMW

2026 (YTD)20252024
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		24.42%10.38%15.36%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		16.14%7.82%5.85%

Correlation

The correlation between BBSC and IWMW is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between BBSC and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSC и IWMW

Секторы
BBSC
IWMW

Технологии

18.9%
14.5%

Здравоохранение

16.8%
20.3%

Финансовые услуги

15.7%
17.6%

Промышленность

14.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.2%

Недвижимость

7.5%
6.7%

Энергетика

4.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Технологии

BBSC
18.9%
IWMW
14.5%

Здравоохранение

BBSC
16.8%
IWMW
20.3%

Финансовые услуги

BBSC
15.7%
IWMW
17.6%

Промышленность

BBSC
14.4%
IWMW
14.1%

Потребительский циклический сектор

BBSC
11.6%
IWMW
9.2%

Недвижимость

BBSC
7.5%
IWMW
6.7%

Энергетика

BBSC
4.5%
IWMW
5.5%

Сырьевые материалы

BBSC
4.0%
IWMW
4.4%

Потребительский защитный сектор

BBSC
2.9%
IWMW
2.6%

Коммуникационные услуги

BBSC
2.4%
IWMW
2.2%

Коммунальные услуги

BBSC
1.5%
IWMW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с XSVM
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с IVVWIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с IWMI

Доходность на риск

BBSC vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBSC c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSCIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.18

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.95

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.90

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

13.50

-0.73

BBSC vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSC и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSC и IWMW

Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSCIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-21.82%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.94%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-3.59%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.00%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSC и IWMW

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSCIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.14%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.40%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

12.46%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

15.79%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

15.79%

+6.90%

Сравнение комиссий BBSC и IWMW

BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSC и IWMW

Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IWMW в 20.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		0.98%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		20.22%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBSC and IWMW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (4.46%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, BBSC leads with 36.97% vs 26.97% for IWMW. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 36.97% return vs 26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 0.98% for BBSC.

BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSC и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор