Сравнение BBSC с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
BBSC и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 8.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и IJR
BBSC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSC vs. IJR — Ранг доходности на риск
BBSC
IJR
Сравнение BBSC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.43 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.42 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.73 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и IJR
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и IJR
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -58.15% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.85% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -28.02% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.26% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -9.34% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.68% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и IJR
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.25% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 12.99% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 22.66% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 21.51% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 22.91% | +0.11% |