Сравнение BBSC с HELO
BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. BBSC is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, BBSC returned 34.81% vs 8.78% for HELO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.85%.
BBSC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBSC и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 21.97% | 10.38% | 12.31% | 15.50% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.85% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between BBSC and HELO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BBSC and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSC vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBSC
HELO
Сравнение BBSC c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSC | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.53 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 6.63 | +5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSC и HELO
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -10.89% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -5.76% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.33% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -1.16% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.33% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и HELO
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.60% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 5.05% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 6.46% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 7.92% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 7.92% | +14.83% |
Сравнение комиссий BBSC и HELO
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и HELO
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности HELO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.63% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBSC and HELO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBSC has higher volatility (3.74%) compared to HELO (1.60%). In terms of maximum drawdown, BBSC dropped -30.96% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, BBSC leads with 34.81% vs 8.78% for HELO. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 34.81% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
BBSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.63% for HELO.
BBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.50% for HELO.
BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSC и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор