Сравнение BBSC с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBSC и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSC и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 15.78% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и HELO
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBSC vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBSC
HELO
Сравнение BBSC c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.42 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.66 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.40 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и HELO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и HELO
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и HELO
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -10.89% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -5.76% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.58% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -1.22% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.44% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и HELO
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 2.67% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 5.39% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 8.58% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 8.13% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 8.13% | +14.89% |