Сравнение BBSB с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
BBSB и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и XHLF
BBSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSB vs. XHLF — Ранг доходности на риск
BBSB
XHLF
Сравнение BBSB c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 12.09 | -9.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 39.75 | -35.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 9.67 | -8.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 99.61 | -95.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 605.40 | -588.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 12.09 | -9.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 10.74 | -8.33 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и XHLF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и XHLF
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и XHLF
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -0.11% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.04% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.01% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и XHLF
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BBSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.09% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.21% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.33% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.42% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.42% | +1.27% |