Сравнение BBSB с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
BBSB и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | -2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и VGLT
BBSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSB vs. VGLT — Ранг доходности на риск
BBSB
VGLT
Сравнение BBSB c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | -0.04 | +2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 0.02 | +4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 0.04 | +4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 0.09 | +16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.04 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 0.19 | +2.22 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и VGLT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и VGLT
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и VGLT
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -46.18% | +44.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -8.48% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -36.66% | +36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -14.83% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.86% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и VGLT
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 3.45% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 6.00% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 10.32% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 14.59% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 13.84% | -12.15% |