PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSB с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSB с NEAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. BBSB is passively managed, while NEAR is actively managed. Over the past 3 years, BBSB returned 4.15%/yr vs 5.63%/yr for NEAR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBSB charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.

Доходность

Сравнение доходности BBSB и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSB показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.75%.

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSB и NEAR

2026 (YTD)202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%5.74%

Correlation

The correlation between BBSB and NEAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between BBSB and NEAR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBSB и NEAR

Секторы
BBSB
NEAR

Коммуникационные услуги

99.7%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BBSB
99.7%
NEAR
-0.0%

Сырьевые материалы

BBSB

-

NEAR

-

Потребительский циклический сектор

BBSB

-

NEAR

-

Потребительский защитный сектор

BBSB

-

NEAR

-

Энергетика

BBSB

-

NEAR

-

Финансовые услуги

BBSB

-

NEAR
0.1%

Здравоохранение

BBSB

-

NEAR

-

Промышленность

BBSB

-

NEAR

-

Недвижимость

BBSB

-

NEAR

-

Технологии

BBSB

-

NEAR

-

Коммунальные услуги

BBSB

-

NEAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

BBSB vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSB c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSBNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.08

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.88

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.64

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.67

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

16.84

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSB vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSB на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSB и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSBNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.08

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.09

+1.28

Просадки

Сравнение просадок BBSB и NEAR

Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSBNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.57%

-9.61%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-1.13%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-1.16%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.07%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.16%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSB и NEAR

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеют волатильность 0.36% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSBNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

0.99%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

1.36%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

1.34%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.50%

-0.84%

Сравнение комиссий BBSB и NEAR

BBSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSB и NEAR

Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности NEAR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BBSB and NEAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAR has higher volatility (0.37%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, BBSB dropped -1.57% vs NEAR's -9.61%.

On 3-year performance, NEAR leads with 5.63% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NEAR has performed better with a 5.63% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.81% for BBSB.

BBSB is categorized as Government Bonds, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 0.25% for NEAR.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSB и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор