Сравнение BBSB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBSB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSB и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и JPIE
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBSB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBSB
JPIE
Сравнение BBSB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.74 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 3.66 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.69 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.37 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 18.43 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 0.95 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и JPIE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и JPIE
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и JPIE
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -9.96% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.68% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.51% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.17% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.31% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и JPIE
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.87% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 1.09% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.11% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 3.57% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 3.57% | -1.88% |