PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSB с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSB с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBSB returned 4.15%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BBSB charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BBSB и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSB показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSB и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%20.19%

Correlation

The correlation between BBSB and JEPQ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов BBSB и JEPQ

Секторы
BBSB
JEPQ

Коммуникационные услуги

99.7%
15.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Коммуникационные услуги

BBSB
99.7%
JEPQ
15.4%

Сырьевые материалы

BBSB

-

JEPQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

BBSB

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

BBSB

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

BBSB

-

JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

BBSB

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

BBSB

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

BBSB

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

BBSB

-

JEPQ
0.2%

Технологии

BBSB

-

JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

BBSB

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BBSB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSBJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.45

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.25

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.26

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

15.99

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSB vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSB на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSB и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSBJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.00

+1.36

Просадки

Сравнение просадок BBSB и JEPQ

Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSBJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.57%

-20.07%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-8.82%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-20.07%

+19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.21%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-3.42%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.79%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSB и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSBJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.28%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

9.06%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

11.72%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

16.60%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

16.60%

-14.94%

Сравнение комиссий BBSB и JEPQ

BBSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSB и JEPQ

Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

BBSB and JEPQ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, BBSB dropped -1.57% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 3.81% for BBSB.

BBSB is categorized as Government Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 0.35% for JEPQ.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSB и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор