Сравнение BBSB с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBSB и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и JEPQ
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BBSB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BBSB
JEPQ
Сравнение BBSB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.07 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 1.63 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.26 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.75 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 8.55 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.07 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 0.84 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и JEPQ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и JEPQ
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и JEPQ
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -20.07% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -8.82% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.77% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -3.55% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.38% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и JEPQ
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 5.94% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 10.52% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 18.53% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 16.90% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 16.90% | -15.21% |