Сравнение BBSB с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBSB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSB и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и JEPI
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBSB vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBSB
JEPI
Сравнение BBSB c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.61 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 0.95 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.16 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 0.79 | +3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 3.83 | +12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.61 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 1.04 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и JEPI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и JEPI
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и JEPI
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -13.71% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -10.28% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.53% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.07% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.12% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и JEPI
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 3.90% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 6.36% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 13.24% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 11.06% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 10.88% | -9.19% |