Сравнение BBSB с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBSB и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSB и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.51% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и HELO
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBSB vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBSB
HELO
Сравнение BBSB c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.93 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 1.39 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.20 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.42 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 5.66 | +11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.93 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 1.40 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и HELO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и HELO
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и HELO
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -10.89% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -5.76% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.58% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.22% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.44% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и HELO
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 2.67% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 5.39% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 8.58% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 8.13% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 8.13% | -6.44% |