PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSB с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSB с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. BBSB is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, BBSB returned 3.32% vs 10.94% for HELO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BBSB charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности BBSB и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSB показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSB и HELO

2026 (YTD)202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.51%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between BBSB and HELO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов BBSB и HELO

Секторы
BBSB
HELO

Коммуникационные услуги

99.7%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Коммуникационные услуги

BBSB
99.7%
HELO
10.9%

Сырьевые материалы

BBSB

-

HELO
1.5%

Потребительский циклический сектор

BBSB

-

HELO
11.6%

Потребительский защитный сектор

BBSB

-

HELO
3.5%

Энергетика

BBSB

-

HELO
3.3%

Финансовые услуги

BBSB

-

HELO
10.0%

Здравоохранение

BBSB

-

HELO
8.2%

Промышленность

BBSB

-

HELO
6.0%

Недвижимость

BBSB

-

HELO
1.8%

Технологии

BBSB

-

HELO
39.8%

Коммунальные услуги

BBSB

-

HELO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

BBSB vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSB c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSBHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.77

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.50

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.91

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

8.44

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSB vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSB на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSB и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSBHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.77

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.63

+0.73

Просадки

Сравнение просадок BBSB и HELO

Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSBHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.57%

-10.89%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-5.76%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.32%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-1.18%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.30%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSB и HELO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSBHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.70%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

4.99%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

6.20%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

7.95%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

7.95%

-6.29%

Сравнение комиссий BBSB и HELO

BBSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSB и HELO

Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BBSB and HELO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELO has higher volatility (0.70%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, BBSB dropped -1.57% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 3.32% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.62% for HELO.

BBSB is categorized as Government Bonds, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 0.50% for HELO.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSB и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор