Сравнение BBRE с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
BBRE и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и URE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 2.38%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и URE
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Доходность на риск
BBRE vs. URE — Ранг доходности на риск
BBRE
URE
Сравнение BBRE c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.19 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.05 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.26 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -0.79 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.07 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и URE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и URE
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности URE в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и URE
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и URE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -97.16% | +53.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -22.93% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -63.66% | +32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -57.49% | +51.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -64.63% | +53.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 7.62% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и URE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 9.32% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 19.04% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 32.48% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 37.23% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 40.49% | -17.78% |