Сравнение BBRE с SPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).
BBRE и SPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и SPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | 0.93% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 2.19%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и SPRE
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.
Доходность на риск
BBRE vs. SPRE — Ранг доходности на риск
BBRE
SPRE
Сравнение BBRE c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 1.63 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и SPRE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и SPRE
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности SPRE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и SPRE
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и SPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -38.34% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.01% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -38.34% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -17.03% | +11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -18.12% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.52% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и SPRE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.85% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.11% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 16.67% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.69% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 18.53% | +4.18% |