Сравнение BBRE с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares Global REIT ETF (REET).
BBRE и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 5.52% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.99% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.99%.
BBRE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
REET
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и REET
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. REET — Ранг доходности на риск
BBRE
REET
Сравнение BBRE c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.78 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.22 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.23 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и REET составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и REET
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности REET в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.98% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.59% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и REET
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -44.59% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.04% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -32.11% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.84% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -9.90% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.85% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и REET
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.77% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.82% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.34% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 15.11% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.91% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 18.82% | +3.89% |