Сравнение BBRE с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BBRE и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBRE и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и JPST
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. JPST — Ранг доходности на риск
BBRE
JPST
Сравнение BBRE c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 7.23 | -6.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 13.86 | -13.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 3.40 | -2.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 14.88 | -14.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 94.20 | -92.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 7.23 | -6.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 6.16 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 3.16 | -2.88 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и JPST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и JPST
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и JPST
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -3.28% | -40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -0.30% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -0.79% | -30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | 0.00% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -0.08% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.05% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и JPST
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 0.22% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 0.35% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 0.61% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 0.57% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 0.94% | +21.77% |