Сравнение BBRE с JPLD

С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBRE и JPLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JPLD в 4.22%

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и JPLD.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.