Сравнение BBRE с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
BBRE и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и JMOM
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. JMOM — Ранг доходности на риск
BBRE
JMOM
Сравнение BBRE c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.14 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.70 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.89 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 9.75 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.14 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и JMOM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и JMOM
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и JMOM
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -34.31% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.28% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -28.26% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.52% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -6.43% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.38% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и JMOM
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.53% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 11.39% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 19.79% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.62% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.20% | +2.51% |