PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. BBRE is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, BBRE returned 15.55% vs 10.94% for HELO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и HELO

2026 (YTD)202520242023
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%16.09%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between BBRE and HELO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.43

The correlation between BBRE and HELO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBRE и HELO

Секторы
BBRE
HELO

Недвижимость

98.9%
1.8%

Финансовые услуги

0.1%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

6.0%

Технологии

-

39.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

BBRE
98.9%
HELO
1.8%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
HELO
10.0%

Сырьевые материалы

BBRE

-

HELO
1.5%

Коммуникационные услуги

BBRE

-

HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

HELO
11.6%

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

HELO
3.5%

Энергетика

BBRE

-

HELO
3.3%

Здравоохранение

BBRE

-

HELO
8.2%

Промышленность

BBRE

-

HELO
6.0%

Технологии

BBRE

-

HELO
39.8%

Коммунальные услуги

BBRE

-

HELO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

BBRE vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.77

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.50

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.91

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

8.44

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.77

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.63

-1.31

Просадки

Сравнение просадок BBRE и HELO

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-10.89%

-32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-5.76%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.32%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-1.18%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.30%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и HELO

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.70%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

4.99%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

6.20%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

7.95%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

7.95%

+14.61%

Сравнение комиссий BBRE и HELO

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и HELO

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and HELO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBRE has higher volatility (4.15%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, BBRE leads with 15.55% vs 10.94% for HELO. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBRE has performed better with a 15.55% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.62% for HELO.

BBRE is categorized as REIT, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.50% for HELO.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор