Сравнение BBRE с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBRE и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBRE и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 16.09% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и HELO
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBRE vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBRE
HELO
Сравнение BBRE c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.39 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.42 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.66 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.40 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и HELO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и HELO
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и HELO
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -10.89% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -5.76% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.58% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -1.22% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.44% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и HELO
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.67% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 5.39% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 8.58% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 8.13% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 8.13% | +14.58% |