Сравнение BBP с COMT
BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBP returned 11.92%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BBP charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности BBP и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 11.92% против 8.63% соответственно.
BBP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 21.23%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 11.92%
- Всё время*
- 12.44%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $850.92K | $1.01M | $801.94K | |
| $6.13M | $10.19M | $11.89M |
Сравнение доходности по годам BBP и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 21.23% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between BBP and COMT is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between BBP and COMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBP vs. COMT — Ранг доходности на риск
BBP
COMT
Сравнение BBP c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBP | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.91 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 5.84 | +9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBP и COMT
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -51.89% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -17.57% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -17.57% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -29.00% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -39.22% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -11.75% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -23.89% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.75% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и COMT
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.13% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 18.95% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 21.64% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 21.09% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 18.86% | +8.49% |
Сравнение комиссий BBP и COMT
BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и COMT
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BBP and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBP has higher volatility (6.26%) compared to COMT (5.13%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, BBP leads with 11.92% vs 8.63% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BBP has performed better with a 11.92% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for BBP.
BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while COMT is Commodities. BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.48% for COMT.
BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBP и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор