PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с AMZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. BBP is passively managed, while AMZA is actively managed. Over the past 10 years, BBP returned 11.61%/yr vs 4.86%/yr for AMZA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности BBP и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 11.61% против 4.86% соответственно.

BBP

1 день
1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.91%
1 год
45.02%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.61%

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		5.80%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%

Correlation

The correlation between BBP and AMZA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.30

Over the past year, the correlation between BBP and AMZA has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBP и AMZA

Секторы
BBP
AMZA

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.8%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Здравоохранение

BBP
100.0%
AMZA

-

Сырьевые материалы

BBP

-

AMZA

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

AMZA

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

AMZA

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

AMZA

-

Энергетика

BBP

-

AMZA
99.8%

Финансовые услуги

BBP

-

AMZA

-

Промышленность

BBP

-

AMZA

-

Недвижимость

BBP

-

AMZA

-

Технологии

BBP

-

AMZA

-

Коммунальные услуги

BBP

-

AMZA
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

BBP vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.00

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.48

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.45

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

3.65

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.00

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.02

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BBP и AMZA

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-91.46%

+47.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.16%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-18.56%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-25.15%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-86.84%

+42.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-10.19%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-45.02%

+33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.82%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и AMZA

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с InfraCap MLP ETF (AMZA) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.80%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

13.40%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

17.72%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

25.84%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

37.25%

-9.85%

Сравнение комиссий BBP и AMZA

BBP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и AMZA

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BBP and AMZA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (7.61%) compared to AMZA (5.80%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs AMZA's -91.46%.

On 10-year performance, BBP leads with 11.61% vs 4.86% for AMZA. On fees, BBP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBP has performed better with a 11.61% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while AMZA is MLPs. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 2.01% for AMZA.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор