PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMC с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMC с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBMC returned 8.32%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMC показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

BBMC

1 день
-0.12%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.04%
3 года*
19.56%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMC и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.66%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%33.77%

Correlation

The correlation between BBMC and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.18

The correlation between BBMC and USL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBMC и USL

Секторы
BBMC
USL

Технологии

21.6%

-

Промышленность

18.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Финансовые услуги

10.6%
4.5%

Здравоохранение

10.0%

-

Недвижимость

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Технологии

BBMC
21.6%
USL

-

Промышленность

BBMC
18.6%
USL

-

Потребительский циклический сектор

BBMC
11.5%
USL

-

Финансовые услуги

BBMC
10.6%
USL
4.5%

Здравоохранение

BBMC
10.0%
USL

-

Недвижимость

BBMC
6.3%
USL

-

Сырьевые материалы

BBMC
4.9%
USL

-

Потребительский защитный сектор

BBMC
3.5%
USL

-

Энергетика

BBMC
3.1%
USL

-

Коммунальные услуги

BBMC
2.6%
USL

-

Коммуникационные услуги

BBMC
2.4%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

BBMC vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMC c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMCUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.04

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.58

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.47

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

7.02

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMC vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMCUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.04

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.01

+0.84

Просадки

Сравнение просадок BBMC и USL

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMCUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-89.06%

+58.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-16.76%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-23.33%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

-33.82%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-38.16%

+38.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-61.46%

+52.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

8.27%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и USL

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 4.72%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMCUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

10.53%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

23.33%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

28.54%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

30.08%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

32.35%

-11.27%

Сравнение комиссий BBMC и USL

BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и USL

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBMC and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to BBMC (4.72%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 8.32% for BBMC. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for USL.

BBMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while USL is Oil & Gas. BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: JPMorgan and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.88% for USL.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMC и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор