Сравнение BBMC с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
BBMC и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 68.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и SCHA
BBMC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBMC vs. SCHA — Ранг доходности на риск
BBMC
SCHA
Сравнение BBMC c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.74 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.87 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.77 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и SCHA
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и SCHA
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -42.41% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -14.35% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -30.79% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.41% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -7.65% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.45% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и SCHA
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 6.78%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.31% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.72% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 22.90% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.95% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.67% | -1.47% |