Сравнение BBMC с RSMC
BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. BBMC is passively managed, while RSMC is actively managed. Over the past year, BBMC returned 33.27% vs 11.87% for RSMC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for RSMC.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и RSMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у RSMC с доходностью 11.60%.
BBMC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
RSMC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBMC и RSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 16.85% | 12.24% | 1.08% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 11.60% | -1.02% | 0.68% |
Correlation
The correlation between BBMC and RSMC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BBMC and RSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBMC vs. RSMC — Ранг доходности на риск
BBMC
RSMC
Сравнение BBMC c RSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | RSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.14 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 3.40 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | RSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.70 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и RSMC
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки RSMC в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и RSMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBMC | RSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -22.33% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -10.49% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -5.25% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.50% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и RSMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBMC | RSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.62% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 12.38% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.16% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 20.36% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.36% | +0.71% |
Сравнение комиссий BBMC и RSMC
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSMC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и RSMC
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как RSMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.09% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBMC and RSMC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBMC has higher volatility (4.58%) compared to RSMC (3.62%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs RSMC's -22.33%.
On 1-year performance, BBMC leads with 33.27% vs 11.87% for RSMC. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBMC has performed better with a 33.27% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.
BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for RSMC.
They also come from different issuers: JPMorgan and Rockefeller. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.75% for RSMC.
BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBMC и RSMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор